BayernLB

Sparkassen-Kreditbasket XVII erfolgreich gestartet

Erneut fast eine halbe Milliarde Euro Poolvolumen - Kreditbasket auch in Pandemiezeiten ein wichtiges und zuverlässiges Instrument zur Adressenrisikosteuerung

Die diesjährige Kreditpooling-Transaktion der Sparkassen-Finanzgruppe – der Sparkassen-Kreditbasket XVII 2020 (S-KB XVII) – ist am 11.11.2020 mit einem anfänglichen Poolvolumen von 459,6 Mio. Euro gestartet.

Zuvor hatten insgesamt 83 Sparkassen die Kreditpoolingvereinbarung unterzeichnet. 64 der teilnehmenden Sparkassen haben bereits zum Transaktionsbeginn 224 einzelne mittelständische Kreditrisiken abgesichert. Dieses Volumen könnte mit der zweiten Einbringung im Mai nächsten Jahres auf über 550 Millionen erhöht werden, wenn die teilnehmenden Sparkassen die Möglichkeit nutzen, weitere Kreditrisiken in den dann laufenden Basket einzubringen.

Um die Investoren im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verwerfungen insbesondere durch den Lockdown des zweiten Quartals zu schützen, waren die Einbringungsbedingungen angepasst worden. Trotz starker Nachfrage führte dies neben anderen Faktoren dazu, dass das Startpoolvolumen des S-KB XVII geringer als zuletzt ausfiel. Das in allen laufenden Kreditbaskets (XIII-XVII) abgesicherte Poolvolumen beträgt aktuell dennoch rund 3 Mrd. Euro, was die enorme Bedeutung des Instruments für die Sparkassen-Finanzgruppe zeigt.

Die Einzelrisiken des Pools verteilen sich auf insgesamt 98 verschiedene Branchen, von denen keine mehr als 5% Anteil hat. Dadurch ergibt sich eine breite Diversifikation.

Der Anteil der bayerischen Sparkassen am S-KB XVII konnte übrigens mit fast 90 Millionen Euro gegen den Trend gesteigert werden.

Parallel ist der S-KB XII mit knapp 500 Mio. Euro planmäßig zurückgezahlt worden. Dabei reichten die gezahlten Risikoprämien aus, um die Ausfälle zu decken.

Die Transaktion wird wie immer von den regionalen Sparkassenverbänden und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) begleitet und von der BayernLB und der Helaba administriert.

Mit der auf fünf Jahre Laufzeit angelegten Struktur reduzieren Sparkassen Konzentrationsrisiken in ihrem Firmenkundenkreditportfolio, entlasten Blankolimite bei großen Engagements und schaffen so Freiraum für Neugeschäft. Der letzte Punkt gewinnt aktuell verstärkt an Bedeutung, zumal die Vorteile des Baskets gegenüber alternativen Instrumenten – sehr günstige Absicherung, kein Eingriff in die Kundenbeziehung und ein schlanker, standardisierter Prozess – auf der Hand liegen.

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Sparkassen-Kreditbasket XVII 2020
Volumen 459,6 Mio. Euro
Teilnehmer 64 Sparkassen aus dem gesamten Bundesgebiet
abgesicherte Adressen 224
Dauer 5 Jahre
Administration BayernLB und Helaba