Erfolgreiche Aufstockung des Sparkassen-Kreditbasket XIX

Der Sparkassen-Kreditbasket XIX 2022 (S-KB XIX 2022) wurde am 11.05.2023 erfolgreich aufgestockt. Der zweite Einbringungstermin wurde von den teilnehmenden Sparkassen so stark wie noch nie nachgefragt. Vier weitere Sparkassen, die den Haupttermin nicht genutzt hatten, beteiligten sich an der Aufstockung, so dass sich die Gesamtteilnehmeranzahl auf 68 Sparkassen erhöht hat. Das Aufstockungsvolumen wurde mit 99,2 Mio.€ maximal genutzt. Das neue Gesamtvolumen des S-KB XIX 2022 beträgt jetzt 595,8 Mio.€ und übertrifft damit das Volumen der Transaktion des Vorjahres um 42% (420,4 Mio.€).

Die Rekordnachfrage von über 160 Mio.€ Absicherungsvolumen (vor notwendigen Kürzungen) zum zweiten Einbringungstermin spiegelt die Entwicklung der Kreditrisiken im Unternehmenskundengeschäft wider. Es wurden wie bereits zum Transaktionsstart überdurchschnittlich große Absicherungsvolumina pro Adresse gemeldet. Fortgesetzt hat sich ebenso die hohe Nachfrage nach Absicherung für Kreditvergaben an Unternehmen der Elektrizitätsversorgung. Hier führte die generelle Limitierung der Branchenanteile zu deutlichen Kürzungen der Absicherungsbeträge, um weiterhin die gute Diversifikation der Transaktion sicherzustellen.

Auch für dieses Jahr ist eine neue Kreditpooling-Transaktion vorgesehen, für die sich eine weiter anziehende Teilnahme abzeichnet. Der Sparkassen-Kreditbasket XX 2023, der „Jubiläumsbasket“, wird daher mit einem Zielvolumen von 650 bis 700 Mio. € geplant.

Neuerdings wird für alle Kreditpooling-Transaktionen ein ESG-Branchenscore ausgewiesen. Der Sparkassen-Kreditbasket schafft bereits jetzt volle Transparenz für die teilnehmenden Institute in Bezug auf das damit verbundene ESG-Exposure im Pool und berücksichtigt somit bereits die in der 7. MaRisk-Novelle umgesetzte EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe und Kreditüberwachung.

In einem von hohen Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfeld leisten die Sparkassen-Kreditbaskets einen immer wichtiger werdenden Beitrag zur Stabilität der Betriebsergebnisse der teilnehmenden Sparkassen.

Im Rahmen des Kreditbaskets übertragen Sparkassen mittels Kreditderivaten Adressenausfallrisiken großer gewerblicher Kreditengagements auf ein Portfolio und erwerben im Gegenzug anteilig das diversifizierte Portfolio zurück. Die Kreditbeziehung mit dem Kunden bleibt unangetastet. Zugleich bietet dieses den Vorteil, dass etwaige Ausfälle bei den Kreditrisiken nicht mehr von der einzelnen Sparkasse getragen werden müssen, sondern sich als kleine Beträge auf alle investierenden Sparkassen verteilen. Die Transaktion wird auch in diesem Jahr von BayernLB, Helaba, LBBW, NORD/LB sowie SaarLB arrangiert und von den regionalen Sparkassenverbänden und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) begleitet. Administratoren des Kreditbaskets sind die BayernLB und die Helaba.